Πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά και αξιοποιεί τα δικά της ποιοτικά δεδομένα και την ανεπτυγμένη τεχνογνωσία της. Το μοντέλο της Interamerican είναι, εξ’ ορισμού, ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή χρήσης του αντικατοπτρίζει τελικά έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, με έμφαση στην αντίληψη - διαχείριση κινδύνων και στην εφαρμογή σε επιχειρηματικές αποφάσεις όπως για παράδειγμα στην τιμολόγηση και τη δομή αντασφαλιστικής κάλυψης.
Κατάφερε η εταιρεία να μετατρέψει την «άσκηση» για το Solvency II σε μοναδικό πλεονέκτημα, σεβόμενη τον πελάτη και δημιουργώντας προϋποθέσεις για ανάπτυξη λύσεων προστιθέμενης αξίας.
Για την απόφαση της να αναπτύξει Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο, το τι αφορά το εσωτερικό μοντέλο, σε ποια επίπεδα χρησιμοποιείται και τι προσδοκά μέσα από το μοντέλο αυτό η Intermerican, μιλά σήμερα στο Sofokleousin.gr o Γιάννης Τοτός, MSC, FHAS Διευθυντής Αναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων Interamerican, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος
Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου
- Πως η Interamerican κατέληξε στην, πρωτοπόρα για την Ελληνική αγορά, απόφαση να αναπτύξει Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο;
Μετά από τη συμμετοχή στις πρώτες πανευρωπαϊκές ασκήσεις ποσοτικών επιπτώσεων (QIS Studies) και τη μελέτη των αποτελεσμάτων, αναπτύχθηκε στον Όμιλο Achmea η πεποίθηση ότι θα μπορούσε να ξεχωρίσει από τον μέσο ευρωπαίο ασφαλιστή που θα χρησιμοποιούσε τη Standard Formula (και τους περιορισμούς που αυτή επιβάλλει), αξιοποιώντας τα δικά του ποιοτικά δεδομένα και την ανεπτυγμένη τεχνογνωσία του.
Οδηγοί για την απόφαση να επιχειρηθεί η διαφοροποίηση αυτή ήταν κυρίως τα εξής στοιχεία:
- Ο σκεπτικισμός γύρω από την καταλληλότητα της Standard Formula αναφορικά με την επιμέτρηση σημαντικών κινδύνων, με καλύτερο παράδειγμα για την Ελλάδα την απλοϊκή μέθοδο μέτρησης του κινδύνου σεισμού
- Η φιλοδοξία του Ομίλου να προχωρήσει στη δέσμευση του πλέον αντιπροσωπευτικού ύψους απαιτουμένου μετοχικού κεφαλαίου (αντί του μέσου εκτιμώμενου για οποιονδήποτε Ευρωπαίο ασφαλιστή αντίστοιχου προφίλ), ενισχύοντας την προστασία των πελατών και ταυτόχρονα προστατεύοντας την ανταγωνιστικότητα
- Η καλύτερη ερμηνεία των κεφαλαιακών αποτελεσμάτων όταν αυτά βασίζονταν στις ειδικές εταιρικές παραμέτρους (Undertaking Specific Parameters), παρά στις τυποποιημένες (Standard Parameters)
Την πεποίθηση της μητρικής μοιράστηκε από την πρώτη στιγμή η Interamerican και το πρώτο βήμα ήταν η από κοινού αξιοποίηση ενός εκ των βασικότερων νέων στοιχείων που εισάγει το Solvency II: η ανάπτυξη και χρήση ενός μερικού εσωτερικού μοντέλου, με την προσπάθεια να ξεκινάει ουσιαστικά τον Νοέμβριο του 2010.
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι, πέραν του ότι έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο υπολογισμού και ενδεχομένως στο μέγεθος των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η επιλογή της προσέγγισης που τελικά χρησιμοποιείται επηρεάζει σημαντικά τα συνολικά απαιτούμενα για τη συμμόρφωση στο Solvency II.
Η εφαρμογή εσωτερικού μοντέλου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτεί σημαντικούς πόρους, εμπειρία και τεχνογνωσία. Υπόκειται επίσης σε λεπτομερείς κανονιστικές διαδικασίες έγκρισης και τακτικές αξιολογήσεις.
- Τι αφορά το Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο της Interamerican;
Σκοπός της πρώτης φάσης ανάπτυξης ήταν η περιγραφή των, σχετικών με την ανάληψη Γενικών Ασφαλίσεων, κινδύνων που οι αντίστοιχες εταιρίες του ομίλου διατρέχουν (Non-Life Underwriting Risk). Οι κίνδυνοι αυτοί δεσμεύουν το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για μια τυπική εταιρεία γενικών ασφαλίσεων. Παράλληλα η φύση της δραστηριότητάς της παράγει ιδιαίτερα σημαντικό όγκο δεδομένων τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την προσπάθεια ανάπτυξης εσωτερικού μοντέλου.
Πιο αναλυτικά, το Non-Life Underwriting Risk αφορά:
- Στον κίνδυνο ασφαλίστρου και αποθεματοποίησης (Premium & Reserve Risk), με το μεν μοντέλο κινδύνου ασφαλίστρου (Premium Risk Model) να ποσοτικοποιεί την αβεβαιότητα γύρω από τις ζημιές που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, το δε μοντέλο κινδύνου αποθεματοποίησης (Reserve Risk Model) να ποσοτικοποιεί την αβεβαιότητα γύρω από τον χρόνο και το τελικό κόστος των εκκρεμών ζημιών
- Στον καταστροφικό κίνδυνο (CAT Risk) ο οποίος, για την Ελλάδα είναι συνδεδεμένος, κυρίως, με την σεισμική δραστηριότητα
- Ποια είναι τα οφέλη στα οποία προσδοκά η Interamerican από τη χρήση του μοντέλου;
Από το ξεκίνημα της προσπάθειας ανάπτυξης του μοντέλου ήταν ξεκάθαρο σε όλα τα επίπεδα διοίκησης στην Interamerican ότι το εσωτερικό μοντέλο δεν είναι απλά μια αναλογιστική άσκηση, ένα σετ συναρτήσεων, κατανομών και πιθανοτήτων που ενδιαφέρει συγκεκριμένα τμήματα τα οποία ασχολούνται με υπολογισμούς και reporting.
Το μοντέλο είναι, εξ’ ορισμού, ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή χρήσης του αντικατοπτρίζει τελικά έναν ριζικά διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, με έμφαση στην αντίληψη - διαχείριση κινδύνων και στην εφαρμογή σε επιχειρηματικές αποφάσεις όπως για παράδειγμα στην τιμολόγηση και τη δομή αντασφαλιστικής κάλυψης.
- Σε ποια πεδία αυτό χρησιμοποιείται;
Στην Interamerican, πέρα από τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, το μοντέλο ήδη χρησιμοποιείται και σε άλλους τομείς όπως στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, στην προϊοντική ανάπτυξη, στη διαδικασία επιλογής αντασφαλιστικής δομής, στην παρακολούθηση της απόδοσης στρατηγικών επιλογών, στον καθορισμό επιθυμητής κερδοφορίας, στην κατανομή κεφαλαίων σε προϊοντικές γραμμές με σκοπό την αποτελεσματικότερη χρήση τους, στην εξισορρόπηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, κλπ.
- Ποιές είναι οι επόμενες προκλήσεις, μετά και την έγκριση χρήσης του μοντέλου;
Η προφανής πρόκληση είναι ότι το μοντέλο πρέπει να παραμένει επίκαιρο και να αντικατοπτρίζει συνεχώς το προφίλ κινδύνου της Εταιρείας.
Δεδομένου ότι η προϊοντική σύνθεση, η εταιρική δομή και οι λειτουργικές διαδικασίες καθορίζουν, κατ’ ελάχιστο, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου μιας επιχείρησης, κάθε διαφοροποίηση στους τομείς αυτούς δυνητικά ενεργοποιεί το σύστημα διερεύνησης της ανάγκης προσαρμογής του μοντέλου στα νέα δεδομένα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί το μοντέλο σαν μέρος της συνολικής διακυβέρνησής της. Κατ’ επέκταση, κάθε λειτουργία καλείται να εντάξει στην καθημερινότητά της τη νέα πραγματικότητα κάτω από την οποία οι αποφάσεις της θα μπορούν να επηρεάσουν το προφίλ κινδύνου της επιχείρησης.
Συνεπώς κάθε κομμάτι του οργανισμού έχει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευθύνη για τη διασφάλιση της συνεχούς καταλληλότητας του μοντέλου!